Ingénieur.e d'études statistiques et actuarielles H/F

Résumé des responsabilités

• Renforcer la gestion des risques de crédit
• Estimer et suivre les paramètres réglementaires du dispositif Bâlois Retail (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition au défaut)
• Construire, évaluer et faire évoluer les modèles de notation
• Réaliser des exercices de stress-testing et développer les modèles d’impact associés
• Contribuer à l’évolution du dispositif de provisionnement selon la norme comptable en vigueur (norme IFRS9)
• Developper des outils décisionnels innovants
• Concevoir des solutions d’aide à la décision adaptées aux besoins des marchés et des métiers
• Expérimenter de nouvelles approches en data science et utiliser des outils comme Python ou Dataiku
• Déployer des algorithmes complexes pour optimiser les systèmes de scoring, tout en garantissant leur lisibilité et leur conformité réglementaire
• Meurer les risques environnementaux
• Réaliser des études quantitatives et modéliser l’exposition aux risques environnementaux
• Analyser les liens entre risque climatique et risque de crédit
• Participer aux groupes de travail méthodologiques avec les experts quantitatifs du Groupe

Compétences requises

Expertise en data science

Maîtrise des enjeux liés aux risques financiers

Connaissance du dispositif Bâlois Retail

Connaissance des normes comptables (IFRS9)

Connaissance des outils de data science (Python, Dataiku)

Connaissance des outils de scoring et de stress-testing

Connaissance des risques environnementaux et climatiques

Capacités à concevoir et développer des solutions d’aide à la décision

Capacités à expérimenter de nouvelles approches en data science

Capacités à déployer des algorithmes complexes

Capacités à analyser et modéliser des risques